Riskprofil
Fondens placeringsinriktning innebär att fondens risknivå skulle kunna bli hög. Fondbolaget begränsar dock den faktiska risknivån i en strävan att uppnå ett bättre utbyte mellan avkastning och risk än i en traditionell värdepappersportfölj.
Fondbolaget eftersträvar att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som en årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod, ska uppgå till mellan 4 och 10 procent. Det bör särskilt uppmärksammas att den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser.
Riskhantering
I syfte att optimera fondens totala riskjusterade avkastning kan enskilda positioner begränsas eller helt utelämnas, trots att de bedöms vara attraktiva var för sig. Samtidigt kan positioner som uppvisar en lägre förväntad riskjusterad avkastning komma att ingå, tack vare att de uppvisar negativ korrelation med övriga delar av portföljen och därmed sänker den totala portföljrisken.
Riskhantering är en integrerad och väsentlig del av Nektars verksamhet. Fondbolagets styrelse fastställer begränsningar för de risker som förvaltarna tillåts ta vid förvaltningen av fonden. Marknadsriskerna begränsas så att fondens förväntade risknivå understiger aktiemarknadens risk.
Nektar använder sig av internationellt etablerade metoder för att mäta, optimera och kontrollera fondens exponering för marknadsrisk, exempelvis med hjälp av Value-at-Risk-mått, simuleringar och känslighetsanalyser. Kvantitativa metoder kompletteras med kvalitativa bedömningar.
Fonden handlar i huvudsak med instrument där kreditrisken är låg.
Riskmätning och riskkontroll utförs enligt ett uppdragsavtal av från fondbolaget separata enheter inom B & P Fund Services AB, ett helägt dotterbolag till Brummer & Partners AB. B & P Fund Services är ett värdepappersbol g under Finansinspektionens tillsyn. Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) såsom förvaringsinstitut.