Arete Macro Fund är en global makrostrategifond med inriktning på Kina och utvecklingsmarknader. Investeringsprocessen består av ett omfattande makroanalytiskt ramverk som är baserat på finansiella modeller och djupgående insikt i kinesiska marknaden och utvecklingsmarknader. Fonden har mandat att investera brett inom olika tillgångsklasser och handlar med likvida finansiella instrument, samtidigt som det finns ett tydligt fokus på riskkontroll.
Besökare till denna webbplats bör notera att fonderna AlphaCrest, Arete, Florin Court, Kersley, Manticore och Pantechnicon inte är öppna för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om dessa fonder finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Fonderna AlphaCrest, Arete, Florin Court, Kersley, Manticore och Pantechnicon marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).
Arete Macro Fund har som mål att leverera positiv riskjusterad avkastning med låg korrelation till individuella marknader och tillgångsklasser. Fonden strävar efter att dra nytta av skillnader mellan Aretes och marknadens förväntningar på ekonomiska och politiska utvecklingar, genom att handla taktiskt med likvida finansiella instrument kring specifika investeringsteman.
Investeringsfilosofin är inriktad på att identifiera makroekonomiska teman och specifika utvecklingar i Kina och utvecklingsmarknader, där Aretes syn skiljer sig från marknadens. Fonden avser sedan att generera avkastning genom handel i likvida finansiella instrument, så som aktier, råvaror, valutor och räntor knutna till dessa investeringsteman. Förvaltarna tar ett helhetsperspektiv när de gör ändringar i portföljen och lägger ett starkt fokus på diversifiering och riskkontroll. Investeringsbeslut baseras på kvalitativ och kvantitativ makroekonomisk-analys, förenat med ingående kännedom om kinesiska marknaden och utvecklingsmarknader. Fonden fokuserar på globala makro-teman med koppling till Kina och utvecklingsmarknader, samtidigt som man drar nytta av förändringar i korrelation mellan olika tillgångsklasser. Varje enskild investering utvärderas med hänsyn till dess lämplighet och riskbidrag till den totala portföljen. Alla positioners storlek och vinst/förlust-regler baseras på tekniska aspekter, korrelation och faktoranalys utifrån ett övergripande portföljperspektiv. Normalt har fonden 15-25 positioner och 150-280 ordrar som man handlar kring aktivt. Value-at-Risk används för att mäta fondens portföljrisk och under en normal månad kommer detta värde ligga på tre till fyra procent, med ett tak på tio procent. Aretes avkastning har låg korrelation med de underliggande tillgångsklasser i vilka fonden investerar.
Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182
Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm
08-566 214 80
info@brummer.se
