Brummer & Partners Brummer & Partners

Arete

Arete Macro Fund är en global makrostrategifond med inriktning på Kina och utvecklingsmarknader. Investeringsprocessen består av ett omfattande makroanalytiskt ramverk som är baserat på finansiella modeller och djupgående insikt i kinesiska marknaden och utvecklingsmarknader. Fonden har mandat att investera brett inom olika tillgångsklasser och handlar med likvida finansiella instrument, samtidigt som det finns ett tydligt fokus på riskkontroll.

Besökare till denna webbplats bör notera att fonderna AlphaCrest, Arete, Florin Court, Florin Court Systematic Macro, KersleyManticore och Pantechnicon inte är öppna för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om dessa fonder finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Fonderna AlphaCrest, Arete, Florin Court, Florin Court Systematic Macro, Kersley, Manticore och Pantechnicon marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Fondens inriktning

MÅLSÄTTNING

Arete Macro Fund har som mål att leverera positiv riskjusterad avkastning med låg korrelation till individuella marknader och tillgångsklasser. Fonden strävar efter att dra nytta av skillnader mellan Aretes och marknadens förväntningar på ekonomiska och politiska utvecklingar, genom att handla taktiskt med likvida finansiella instrument kring specifika investeringsteman.

PLACERINGSINRIKTNING OCH INVESTERINGSPROCESS

Investeringsfilosofin är inriktad på att identifiera makroekonomiska teman och specifika utvecklingar i Kina och utvecklingsmarknader, där Aretes syn skiljer sig från marknadens. Fonden avser sedan att generera avkastning genom handel i likvida finansiella instrument, så som aktier, råvaror, valutor och räntor knutna till dessa investeringsteman. Förvaltarna tar ett helhetsperspektiv när de gör ändringar i portföljen och lägger ett starkt fokus på diversifiering och riskkontroll. Investeringsbeslut baseras på kvalitativ och kvantitativ makroekonomisk-analys, förenat med ingående kännedom om kinesiska marknaden och utvecklingsmarknader. Fonden fokuserar på globala makro-teman med koppling till Kina och utvecklingsmarknader, samtidigt som man drar nytta av förändringar i korrelation mellan olika tillgångsklasser. Varje enskild investering utvärderas med hänsyn till dess lämplighet och riskbidrag till den totala portföljen. Alla positioners storlek och vinst/förlust-regler baseras på tekniska aspekter, korrelation och faktoranalys utifrån ett övergripande portföljperspektiv. Normalt har fonden 15-25 positioner och 150-280 ordrar som man handlar kring aktivt. Value-at-Risk används för att mäta fondens portföljrisk och under en normal månad kommer detta värde ligga på tre till fyra procent, med ett tak på tio procent. Aretes avkastning har låg korrelation med de underliggande tillgångsklasser i vilka fonden investerar.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Cookies analys & funktion
  • Cookies marknadsföring
GODKÄNN ALLA
GODKÄNN
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar