Florin Court Systematic Macro
Fondens inriktning
Florin Court Capital Systematic Macro Fund inriktning ligger på icke-trendande, fundamentala samband och felprissättningar, främst mellan marknader inom samma tillgångsslag på alternativa marknader.
Både fundamentala och tekniska modeller används för att analysera sektorerna valutor, aktier, räntor och råvaror, i syfte att maximera avkastningen från systematiska samband mellan tillgångar. Fonden tillämpar systematiska modeller på alternativa marknader, såsom tillväxtmarknadsräntor och olika råvaror, med låga korrelationer till alternativa tillgångsklasser och traditionella aktiefonder, inklusive CTA.
Florin Court Capital är en systematisk kapitalförvaltare som handlar ett stort antal finansiella instrument, fokuserad på operativt krävande och "alternativa" marknader som systematiska förvaltare vanligtvis inte är verksamma på. Förvaltarens investeringsmetodik är evidensbaserad och processdriven. Investeringsportföljer konstrueras med hjälp av egenutvecklade matematiska modeller. Särskilt fokus ligger på att dra nytta av fördelarna med diversifiering genom marknadsurval, från ett brett utbud av värdepapper och derivat på aktie-, ränte-, kredit-, råvaru-, kraft- och syntetiska/spread-marknader.
Målsättning
Fondens investeringsmål är att generera absolut avkastning som på lång sikt har låg korrelation med traditionella tillgångar och andra hedgefondstrategier. Fonden använder egenutvecklade systematiska modeller för att identifiera fundamentala samband och felprissättningar mellan större tillgångsklasser inom ett stort antal finansiella marknader samt i syfte att konstruera en väldiversifierad portfölj med önskvärd risk- och avkastningsprofil.
Placeringsinriktning och investeringsprocess
Förvaltaren arbetar enligt en evidensbaserad och processdriven investeringsmetod. Förvaltaren är systematisk och använder matematiska modeller implementerade på datorer för att sätta samman portföljen. Modellerna utvecklas och testas med bland annat statistiska bevis och ekonomisk teori. Särskilt fokus ligger på att använda marknadsurval och signaldesign för att dra fördelar av diversifiering. Handeln med instrument är automatiserad där det är rimligt och transaktionskostnader mäts noggrant. Rigorösa riskkontroller byggs in i den systematiska processen, dessutom utvärderas portföljens risker genom oberoende tredjepartsanalys.